回测回测在金融领域是一种重要的验证和评估策略性能的技术手段。它主要通过在历史数据上模拟投资策略的执行过程，以此检验该策略在过去时间段内的盈利能力和风险水平。回测不仅能够帮助投资者理解策略在不同市场环境下的表现，还能揭示策略的潜在风险和优化方向。有效的回测是金融决策过程中不可或缺的一部分，它增加了投资者对未来策略实施的信心，并为持续改进和优化投资策略提供了依据。【平台使用】twap_2的股票价格数据可能有bug，影响回测准确性
回测中，11-26号新出现的平安银行，直接就盈利了20w，持仓均价错了，导致回测结果错误
买入/卖出点均为twap_2，改为open调仓之后从曲线上看就没有突然的拉升了。
更新时间：2025-02-16 01:59
【平台使用】怎么检查未来函数，如果模拟交易和回测信号不一样怎么办更新时间：2025-02-16 01:51
【平台使用】听老师课，按照老师做的简单策略，但回测没有结果https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work
更新时间：2025-02-16 01:43
【平台使用】求问，提交模拟交易之后报错AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'instrument'新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢
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AttributeError Traceback (most recent call last)
191
192 # @module(position="
更新时间：2025-02-16 01:34
【代码报错】文章回测报错：华泰研报：在XGboost中实现关于有序回归作为损失函数和评价函数https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/
老师您好，
我学习上面的视频文章，想试运行代码，但运行不下去，没办法回测，是我哪里没有配置对吗？谢谢老师！
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# 我们取前0.6的数据量作为训练集
date = data['date'].unique
更新时间：2025-02-16 01:34
【平台使用】新人求教，为什么我的回测没有基准数据？刚接触BigQuant，就想从最简单的模板“买入并持有可视化策略”开始学习，里面属性都没改过直接运行，但发现我的回测没有基准数据，不知道为啥。\n模板用的HTTrade，换成Trade也是有问题，说date报错
[https://bigquant.com/codeshare/c48664c8-6d59-4824-b791-fd73b75100e9](https://bigquant.com/codeshare/c48664c8-6d59-
更新时间：2025-02-16 01:28
【平台使用】为啥order_percent()有错误？（HFTrade (高频 回测/模拟/实盘) (v2) 中）
your performance may suffer as PyTables will pickle object types that it cannot
map directly to c-types [inferred_type->mixed,key->block3_values] [items->Index(['instrument', 'name', 'suspend_type', 'suspend_reason', 'suspended'], dtype='object')]
pytables.to_hdf(
[2023-11-09 19:42:22
更新时间：2025-02-16 01:26
【平台使用】新人问一下回测框架问题：在回测与交易目录下，可以看到有好几个回测模块，Big Trader，HFTrader，Trader等，这三个回测模块有什么区别？如何挑选回测模块，以及什么情况下使用？谢谢
更新时间：2025-02-16 01:22
【其他】超参搜索夏普值对不上使用超参搜索 对特征列表进行调优，当列表因子数量为1的时候，夏普值可以对上，但是当因子数量大于1时，夏普值与回测的不一样，请问这是什么原因。
当因子只有一个时
163 )
164
--> 165 m23 = M.select_columns.v3(
166 input_ds=m22.data,
167 columns='date,instrument',
Exception: invalid module name: select_columns, version: v3, frie
更新时间：2025-02-16 01:08
【其他】在aistudio种，改变平台提供的xgboost参数，回测结果一点都不变，为何？
在aistudio种，用平台的提供xgboost方法回测，参数改了无数次，回测结果的走势图一模一样，没有变化，xgboost的缓存参数也是关闭的，m_cached=False。
![虽然改变了不同的xgboost参数，但是回测结果一直是如图所示，一个小数点都不变{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=1295616f-94b0-4
更新时间：2025-02-15 15:56
【代码报错】TRade（回测/模拟）报错怎么改
新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正
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更新时间：2025-02-15 15:49
【指标定制】回测模块的高开不买问题请问如何在回测模块中添加代码，实现每天开盘时计划买入的股票如果高开9%以上，就取消买入的功能？请平台的技术专家给个代码例子，谢谢
更新时间：2025-02-15 15:48
【其他】示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了小白提问为什么期货双均线突破的实例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
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原来是这样的
instruments = ["SR2309.CZC","C2309.DCE"]
start_date = "2023-03-20" end_date = "2023-05-01" md = M.hftrade.v2(start_date=start_date, #回测开始时间 end_date=end_date, #回测结束时间 instruments=instruments, #合约列表 capital_base=100000, #初始资金 product_type=Prod
更新时间：2025-02-15 15:38
【平台使用】问题：回测模块相关问题现在平台的回测模块，显示的数据 ，是扣完 佣金和印花税的数据 ，还是没扣的数据？
比如说，一个策略年化收益测出来 是 1年100% ，这里面扣完 佣金和印花税 可能需要10% ， 那我们平常看到回测模块显示的结果 ，是100% ，还是会显示90%？
更新时间：2025-02-15 15:26
【平台使用】回测交易记录有问题2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran
更新时间：2025-02-15 15:25
【指标定制】可以在超参里调整stock_count吗？例如下面这样：
def bigquant_run():
param_grid = {}
param_grid['m12.stock_count'] = [5, 10, 20]
return param_grid
试了下，因为不是模块变量，好像不行
或者一次回测能把所有不同股票数的回测都跑出来更好。。。哪位大神教下。。。
更新时间：2025-02-15 15:21
【其他】AI策略回测主函数如何加入均线判断？你好！请问AI选股策略输入特征无均线特征量，在回测部分特征抽取也是前述特征量，在最后回测部分卖出时想加上均线判断：
2. 生成卖出订单：hold_days天之后才开始卖出；对持仓的股票，按StockRanker预测的排序末位淘汰
if not is_staging and cash_for_sell > 0:
equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
instruments = list(reversed(list(ra
更新时间：2025-02-15 15:20
【代码报错】回测trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'[2023-04-12 18:00:44.710138] ERROR: moduleinvoker: module name: trade, module version: v4, trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'.
请问出现这种情况应该怎么解决
更新时间：2025-02-15 15:17
【其他】回测模块持仓信息接口区别获取目前持仓的股票列表时可以使用以下两个接口，他们的区别是什么？
context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()
context.portfolio.positions.items()
更新时间：2025-02-15 15:16
【平台使用】策略回测交易出现问题https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b
我的策略想要调仓周期为5天，想要先卖出转债，再买入转债，让账户始终处于一个满仓状态，可是现在出现卖出后，买入转债仅仅买入10手的情况，想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗？
更新时间：2025-02-15 15:16
【其他】VolumeShareSlippage 设置滑点的问题我通过下列代码设置滑点：
context.set_slippage(VolumeShareSlippage(volume_limit=0.1))
回测时发现买入时设置有效，但是卖出时无效。。。
管理员帮忙看看~
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更新时间：2025-02-15 15:15
【其他】trade回测模块trade回测当中怎么查看目前持有的股票池，并对其进行抛售？
更新时间：2025-02-15 15:12
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